VaRisk Market Risk

VaRisk Market Risk adalah program komputer yang berjalan pada Microsoft Windows yang berfungsi untuk melakukan analisis risiko pasar terhadap transaksi money market, fixed income securities, foreign exchange, interest rate swaps, currency swaps, FX vanilla options dan FX exotic options. Anda tidak perlu menunggu berjam-jam untuk mendapatkan nilai VaR menggunakan Monte Carlo Simulation. Untuk perhitungan VaR menggunakan metode Grid-based Monte Carlo (dengan 10.000 iterasi dan 1.000 transaksi FX), sistem hanya perlu waktu 13.6 detik pada komputer pribadi standar. Hal ini dapat dilakukan berkat optimasi yang dilakukan sistem. Tentu saja menggunakan metode Delta Normal lebih cepat lagi, perlu waktu hanya 0.33 detik. Software ini sangat membantu bank dan perusahaan yang berinvestasi di pasar keuangan dalam melakukan analisis risiko pasar.